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Qu’est-ce qu’un analyste de recherche quantitative ? La vie d’analyste quantitatif chez Citadel Securities à Miami

Will Kaufhold est analyste de recherche quantitative à l’antenne de Miami chez Citadel Securities. Il y est entré en 2021 après un doctorat en physique à l’Université de Cambridge.

7 h – 8 h : Réveil. J’habite à cinq minutes à pied du bureau, dans un complexe résidentiel situé sur la rive nord du fleuve, à Miami. J’essaie de garder une vie normale et je vais généralement courir ou faire un tour à vélo avant le travail. La plage n’est qu’à 10 minutes de vélo, et pendant un temps, j’allais nager tôt le matin. Mes horaires ne me sont pas imposés par les marchés, j’ai donc plus de latitude pour démarrer ma journée que ceux qui occupent d’autres fonctions dans la finance.

8 h 30 : J’arrive au bureau et je jette un œil aux stratégies P&L (profits et pertes) exécutées pendant la nuit. Après vérification du P&L, je priorise les urgences, dont les remontées de bugs. Je vérifierai ensuite les résultats des calculs réalisés pendant la nuit.

9 h 30 : Je passe en général une partie de la matinée à travailler avec mes collègues européens. Je suis analyste de recherche quantitative au sein de l’équipe Forex. L’essentiel du trading FX s’effectue électroniquement, sans la contrainte des heures de trading des US : c’est un marché qui tourne H24, et je ne travaille que pour une partie de ce laps de temps, il est donc utile de comprendre ce que mes collègues de Londres et d’ailleurs ont pu voir.

10 h 30 : Réunion avec certains de mes n-1 qui s’occupent de leurs propres stratégies. J’ai commencé à gérer des effectifs peu de temps après mon arrivée chez Citadel Securities, ce qui est assez rare dans la plupart des entreprises, mais n’a rien d’inhabituel ici. Cela a apporté une toute nouvelle dimension à ma fonction, et ça me plaît vraiment. Pendant ces réunions, on se met d’accord pour discuter les idées et les observations de l’équipe. Ils peuvent penser à des améliorations qui nous permettent par exemple de saisir plus d’opportunités en prenant moins de risques. Chaque membre de l’équipe est encouragé à l’initiative et à prendre en main son projet.

11 h : Après la réunion, je me concentre sur l’ajustement de nos stratégies. Globalement, ma fonction consiste à travailler avec les données pour générer des pistes informant le trading sur le marché des changes. C’est le job d’un analyste de recherche quantitative : développer et déployer des stratégies automatisées pour fournir de la liquidité aux marchés des changes, et induire de meilleurs résultats – et je le fais en construisant des modèles et des algorithmes de trading systématique.

Dans 95 % des cas, nos stratégies ne nécessitent pas d’intervention humaine : elles sont entièrement systématiques. Une grande partie de mon boulot consiste donc à surveiller nos stratégies existantes, mais aussi à les améliorer et à les appliquer à de nouveau produits. Mes coéquipiers et moi appliquons rapidement les résultats de notre recherche et recevons un retour rapide des marchés, de sorte que nous n’attendons jamais très longtemps avant de voir l’impact de notre travail.

12 h 30 : Pause déjeuner. Le repas nous est fourni, et on déjeune souvent ensemble face à une magnifique vue de la baie. Il m’arrive parfois d’être ultra concentré et dans ce cas, je reste déjeuner à mon poste de travail.

13 h : Je repasse du temps à affiner encore nos stratégies. Nous essayons toujours de maximiser l’avantage compétitif de la boîte en améliorant nos stratégies. Nous tirons les idées d’amélioration de nos analyses post-trading, en observant pourquoi les transactions ont réussi ou échoué. Cela consiste à comprendre les modèles et voir comment répliquer les bonnes performances.

15 h : Réunion avec certains de nos analystes de recherche quantitative qui négocient d’autres actifs. Je veux comprendre comment ils gèrent leur risque et leurs opportunités, et voir si nous pourrions appliquer aux marchés des changes ce qu’ils font dans leur domaine.

15 h 30 : Nouvelle session d’ajustement de nos stratégies, tout en réfléchissant à la manière dont nous pourrions soit en développer de nouvelles, soit appliquer nos stratégies existantes à de nouvelles opportunités. Je travaille en étroite collaboration avec nos traders, qui aident à suivre la performance des stratégies – ils pourraient par exemple nous signaler des événements économiques à venir, susceptibles de présenter un risque difficile à modéliser.

Lorsque nous concevons une nouvelle stratégie, nous la testons au moyen de nos données marché existantes et tentons de voir si elle est rentable sur la base des modèles historiques. Nous essayons d’être méthodiques et déterminés dans l’élaboration, en créant des stratégies de trading optimisées. Je travaille aussi étroitement avec nos ingénieurs, dont le travail alimente ce que nous faisons.

18 h : C’est en général l’heure à laquelle je quitte le bureau, mais si je suis à fond sur quelque chose ou que je veux terminer une tâche en cours, il m’arrive de rester plus tard. Ça m’a toujours amusé de construire, tester et affiner des hypothèses, et parfois, j’ai juste envie d’aller plus loin.

19 h : Quelques fois par semaine, je vais au club d’athlétisme de Miami. Il y a une super piste et c’est un bon moyen de se faire de nouveaux amis en pratiquant un hobby que j’adore.

21 h : Il m’arrive de me remettre au travail au retour de ma session de course. Je suis passionné par ce que je fais et j’aime bien travailler tard le soir car on n’est pas interrompu, et je peux vraiment me concentrer. Sinon, j’aime bien passer mes soirées à me détendre avec un bon bouquin. Parmi mes dernières lectures, il y avait « Le Chant des pistes », « Hommage à la Catalogne », et « Something to Do with Paying Attention ».

Minuit : Je suis un peu un oiseau de nuit et je me couche en général autour de minuit. J’arrive à garder un emploi du temps assez équilibré, même en restant concentré sur mon boulot et en préservant mes centres d’intérêt hors du bureau.

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AUTEURSarah Butcher Editrice Monde

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