• CDI, Plein-temps
  • Société Générale - France
  • 08 déc. 17
  • Nanterre, Île-de-France, France
  • Selon profil
  • Plein-temps

Model Risk Manager Junior

Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque réglementaires et de leurs enjeux. Vous êtes en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque

Vous rejoignez le groupe Société Générale sur un poste de Model Risq Manager junior.
groupe présent à l'international.


Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque réglementaires et de leurs enjeux. Vous êtes en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque. Encadré(e) par un chef de mission, vous conduisez des travaux de validation consistant à revoir les travaux de modélisation, de recalibrage et de backtesting développés par les entités modélisatrices du Groupe. Vous analysez, testez et jugez les méthodes, veillez à la conformité règlementaire de ces modèles et en appréciez leur robustesse et leur performance. Enfin, vous contribuez à l'élaboration du rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la revue.

Pour une mission de revue de modèles internes, le Model Risk Manager Junior :
* se base sur le cadrage du projet réalisé par le chef de mission
* mène des travaux de revue,
* échange avec l'entité modélisatrice,
* participe à la rédaction du rapport de validation, des constats et de la synthèse de la revue,
* peut contribuer à présenter les conclusions de la mission lors des points de débrief et/ou lors du comité modèles,
* assure la documentation et l'archivage des analyses menées.

Vous êtes amené(e) à travailler sur des problématiques diverses : risque de crédit retail ou non retail (modèles de probabilité de défaut, de perte en cas de défaut, stress-tests…), risque opérationnel, risque de marché (value at risk, EEPE, modèles liés à la fundamental review du trading book, initial margin…), modèles développés dans le cadre d'IFRS 9, modèles répondant à des exigences réglementaires US.
 


Profil recherché :

BAC + 5 Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance)avec une première expérience en modélisationBonne maîtrise de l'environnement de marché et des produits financiersConnaissance des techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique, modèles stochastiques)Maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SASConnaissances réglementaires (Basel framework, CRR, RTS EBA…)Bon niveau d'anglais (communication écrite et orale)Qualités rédactionnelles et de synthèse