• CDI, Plein-temps
  • Société Générale - France
  • 08 déc. 17
  • Nanterre, Île-de-France, France
  • Selon profil
  • Plein-temps

Model Risk Manager Senior - Risques de marché

Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent principalement dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et des enjeux qui en découlent.

Vous rejoignez le groupe Société Générale sur une fonction de Model Risk Manager Senior - Risques de marché.


Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et de leurs enjeux. Il est en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque. Il réalise les missions de validation sur la base d'éléments développés par les entités modélisatrices du Groupe. Sur le périmètre marché, le titulaire du poste sera notamment amené à couvrir les modèles VaR/SVaR/FRTB, EEPE, CVA, SIMM, IRC/CRM, stress-tests.
 
Dans le cadre des missions de validation, le Model Risk Manager :

* propose le cadrage du projet comprenant les analyses à mener, le chiffrage des ressources nécessaires à la réalisation de la mission ;
*  planifie et réalise les missions de revue des modèles développés par les entités modélisatrices du Groupe ;
*  analyse, teste et juge les méthodes
*  veille à la conformité réglementaire de ces modèles et en apprécie leur robustesse et leur performance ;
*  produit un rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la mission de revue et le défendre en Comité modèles.
*  assure la documentation et l'archivage des analyses menées,


 
Le chef de mission est amené à réaliser seul certaines missions et à encadrer un ou plusieurs collaborateurs du service ou des consultants, lors de certains projets.


Profil recherché :

De formation Bac + 5 avec une spécialisation en Mathématiques appliquées à la finance, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en modélisation de marché (techniques de diffusion, modèles de pricing, calcul stochastique…).Vous avez une bonne connaissance de l'environnement de marché et des produits financiers ainsi que de bonnes bases réglementaires.Vous avez un anglais courant.
Master in Applied Mathematics in Finance. Minimum 3 years of experience in modeling techniques (pricing models, diffusion, stochastic techniques, probabilistic). A good grasp of financial products and market environment would be appreciated.Proficiency in MS Office (Excel, Word, PowerPoint) and an intermediate level of English (document writing) are essential for this position.