Credit Risk Methodologies

  • Competitivo con il mercato
  • Milan, Lombardie, Italie
  • CDI, Plein-temps
  • Mediobanca
  • 16 janv. 18 2018-01-16

Nell’ambito di una fase di potenziamento della struttura di sviluppo modelli all’interno dell’unità di Risk Management, Mediobanca è alla ricerca di una risorsa da inserire nel team di Credit Risk Methodologies.

La risorsa deve avere un profilo quantitativo e si occuperà in particolare delle seguenti attività:

  • Sviluppo, applicazione, manutenzione e produzione della relativa documentazione in lingua inglese di modelli di credit risk management di primo pilastro (PD , LGD, EAD);
  • sviluppo, applicazione e documentazione di modelli di capitale economico, stress testing e IFRS 9.

 

Hard skills minime richieste:

  • laurea magistrale conseguita con ottimi voti in Statistica, Ingegneria Matematica o altre discipline quantitative;
  • buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
  • almeno due anni di comprovata esperienza in ambito modellistico AIRB (PD, LGD, EAD), maturata presso banche o società di consulenza all’interno di progetti aventi come obiettivo l’utilizzo regolamentare di tali modelli;
  • approfondita conoscenza della normativa prudenziale bancaria;
  • conoscenza avanzata del linguaggio SAS e almeno di un secondo linguaggio di programmazione per applicazioni statistico-matematiche (R, Visual Basic, Python).

Soft skills minime richieste:

  • Ottima predisposizione al lavoro in team, all’approfondimento personale ed alla condivisione dei contenuti e risultati;
  • Autonomia nella gestione delle attività assegnate;
  • Capacità di gestire differenti tematiche contemporaneamente.

Saranno valutate come plus esperienze di interazione diretta con Regulators Bancari (Banca d’Italia, European Central Bank) nel corso dell’attività professionale. Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’effettivo grado di seniority accertata rispetto ai requisiti richiesti.